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        南华期货-期权日报-210923

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        日期:2021-09-24 11:46:38 研报出处:南华期货
        研报栏目:期权研究  (PDF) 12 页 969 KB 分享者:zl***2
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        研究报告内容
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          期权策略跟踪

          行情判断:50ETF区间震荡

          期权持仓:卖出一手50ETF购10月3.4认购期权;买入一手50ETF购10月3.5认购期权;卖出一手50ETF沽10月2.95认沽期权;买入一手50ETF沽10月2.85认沽期权

          金融期权数据

          今日金融期权隐含波动率和历史波动率整体下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】期权波动率偏度整体下移。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们再看波动率期限结构,50ETF期权、嘉实300ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权近月隐含波动率低于远月隐含波动率,表明期权市场预期股市波动将平稳。南华50ETF期权波动率指数是24.89,南华沪深300期权波动率指数是23.91,南华波动率指数下降,股市震荡,短期市场波动较大,建议投资者构建买入认沽期权对冲风险,构建买入鹰式组合策略。

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