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        东吴证券-信息分布均匀度UID因子绩效月报-211003
          UID因子多空对冲绩效(全市?。?014年2月至今,UID因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为23.28%,年化波动为6.88%,信息比率为3.38,月度胜率为84....[详细]
        2021-10-03 分享者:jer****20 作者:沈芷琦,高子剑 评级: 页数:12 页
        东吴证券-“殊途同归”动量因子绩效月报-211003
          “殊途同归”因子多空对冲绩效(全市?。?014年2月至今,“殊途同归”因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为16.63%,年化波动为7.25%,信息比率为2.29,月度...[详细]
        2021-10-03 分享者:nav****01 作者:沈芷琦,高子剑 评级: 页数:10 页
        东吴证券-金工定期报告:价量相关性CPV因子绩效月报-211003
          CPV因子多空对冲绩效(全市?。?014年2月至今,CPV因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为15.21%,年化波动为6.72%,信息比率为2.26,月度胜率为80....[详细]
        2021-10-03 分享者:zl8****58 作者:高子剑,沈芷琦 评级: 页数:12 页
        东吴证券-金工定期报告:上下影线UBL因子绩效月报-211003
          UBL因子多空对冲绩效(全市?。?009年1月至今,UBL因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为14.31%,年化波动为6.98%,信息比率为2.05,月度胜率为71....[详细]
        2021-10-03 分享者:duc****89 作者:高子剑,沈芷琦 评级: 页数:12 页
        开源证券-金融工程专题:从基金持仓行为到股票关联网络-211002
          基金共同持仓行为是股票关联关系的重要来源   学术界对于股票关联网络的研究由来已久,用于构建关联网络的市场信息主要集中于涨跌幅、成交额、换手率等维度。本报告尝试从基金持仓维度出...[详细]
        2021-10-02 分享者:gsl****14 作者:魏建榕 评级: 页数:13 页
        光大证券-工具型产品介绍与分析系列之四:支持国企改革,开放成就共赢-210930
          国企改革步伐加快,创新方式支持实体:近年来,我国出台多项通知与指导意见,积极推进国有企业改革,努力加快国企开放进程,此时推出国企开放共赢ETF产品,是金融支持国企深化改革和发展...[详细]
        2021-10-01 分享者:h**y 作者:秦波 评级: 页数:21 页
        国信证券-热点追踪周报:由创新高个股看市场投资热点(第16期)-210930
          乘势而起:市场新高趋势追踪   截至2021年9月30日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为3.96%、10...[详细]
        2021-09-30 分享者:sse****ie 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页
        开源证券-金融工程定期报告:交易行为因子绩效月报(2021年9月)-210930
          交易行为因子概述   稳健的交易行为模式中,蕴藏有稳健的alpha源。循着这一研究理念,我们陆续提出了一系列基于交易行为的选股因子,受到量化投资同行的认可。其中:理想反转因子的...[详细]
        2021-09-30 分享者:lgs****11 作者:魏建榕,高鹏,傅开波 评级: 页数:11 页
        渤海证券-因子监测月报:本月估值因子表现强势,推荐消费ETF与通信ETF-210930
          核心观点:   本月,我国主要市场指数涨跌互现。截至9月29日收盘,上证指数上涨1.64%,沪深300指数上涨1.63%,中证500指数下跌0.78%,创业板指数下跌0.08%...[详细]
        2021-09-30 分享者:大**了 作者:宋旸 评级: 页数:11 页
        银河证券-海外文献~4:通过量化维基百科的使用模式预测股市变动-210929
          核心观点:   维基百科与股价变动。金融?;从谝幌盗性帜研孕形淖酆献饔?,而庞大的股市数据能为理解促成这些?;哪承┬形峁┬碌氖咏?。是否可以基于投资者做出股票交易决策前从网...[详细]
        2021-09-30 分享者:bru****ng 作者:吴俊鹏 评级: 页数:13 页
        渤海证券-权益事件监测周报:12家公司更新增发预案进度,20家公司有限售股解禁-210930
          核心观点:   捷成股份(300182)等12家公司更新增发预案进度。   中旗新材(001212)发布分红预案,没有送转计划。   21家公司发布公司机构股东增持。其中青岛双...[详细]
        2021-09-30 分享者:free******lue 作者:宋旸 评级: 页数:21 页
        渤海证券-行业轮动研究三:业绩景气度视角下的行业轮动策略-210930
          核心观点:   行业轮动是一个热门议题。本报告将从正式财报、业绩预告和业绩快报中,选取一些业绩指标来构建行业景气度,以实现对行业景气状态的定量判定,从而开展微观层面的行业轮动策...[详细]
        2021-09-30 分享者:dah****er 作者:宋旸 评级: 页数:21 页
        银河证券-海外文献~2:社交媒体胜过新闻吗? 基于社交媒体情感和新闻情感的市场时机策略-210929
          核心观点:   新闻和社交媒体提供的投资信号。首先,该篇文章研究20年来投资信号的历史特点,此类信号指标广泛来自新闻和社交媒体,这可以区分每个数据类型的独特性;此外,该文评估社...[详细]
        2021-09-30 分享者:春暖***时 作者:吴俊鹏 评级: 页数:12 页
        银河证券-海外文献~3:Google趋势搜索可否被用于分散风险?-210929
          利用GoogleTrend上被搜索的信息进行投资组合的多元化配置。投资资组合多元化和主动的风险管理是金融分析的重要组成部分。在全球金融?;诩湟约爸?,这些变得更加重要(并受到...[详细]
        2021-09-30 分享者:mand******_91 作者:吴俊鹏 评级: 页数:12 页
        国信证券-金融工程日报:周期板块持续大幅下挫,连板率创今年以来新低-210929
          市场表现   今日(20210929)市场全线下跌,规模指数中上证50指数表现最好,板块指数中科创50指数表现最好,风格指数中沪深300价值指数表现最好。银行、农林牧渔、家电、...[详细]
        2021-09-30 分享者:qs***n 作者:杨怡玲,张欣慰 评级: 页数:16 页
        东兴证券-“基”不可失系列之八:长信基金宋海岸,优秀选股能力带来稳定超额收益-210929
          投资摘要:   宋海岸先生,上海交通大学理学硕士,2018年2月开始担任基金经理,历任7只基金的基金经理。截至2021年二季度末,宋海岸先生共管理3只基金,包含增强指数型、灵活...[详细]
        2021-09-29 分享者:ning******520 作者:高智威 评级: 页数:19 页
        中邮证券-量化策略周报:十一假期临近,资金面偏谨慎-210927
          主要观点:   短期来看,大盘将以震荡走势为主,近期周期板块波动加剧,热点轮动加快,仍存在结构性机会。   从流动性指标看,近期流动性偏中性?;醣艺哒迤硭?,M2同比高于M...[详细]
        2021-09-29 分享者:cic****ng 作者:程毅敏,郭惊华 评级: 页数:18 页
        国信证券-学术文献研究系列第16期:动量、均值回归和社交媒体,来自StockTwits和Twitter的证据-210929
          新闻内容和社交媒体情绪研究的兴起   在过去10年中,金融市场中新的系统性风险因素的不断发酵,这些问题在一定程度上是由于流动性减少造成的。随着机器学习的使用,用来定量衡量新闻内...[详细]
        2021-09-29 分享者:王**珠 作者:张欣慰 评级: 页数:18 页
        安信证券-安信金工组合一周回顾:北向周频策略表现出色,配置组合稳步上行-210929
          本报告主要用于跟踪安信金工组在基金、股票,和另类资产策略上的组合表现。   策略组合相应专题报告:   资产配置和基金组合- 《FOF和资产配置研究》系列报告   商品动量策略...[详细]
        2021-09-29 分享者:miao******jlu 作者:吕思江 评级: 页数:20 页
        国联证券-非公开发行市场2021年9月报:8月组合收益率10.90%,顶层配置逻辑融入定量选股-210928
          再融资新规“松绑”定增   2020年证监会发布再融资新规,带来折扣率的提升和锁定期的大幅缩短,2021年定增项目数量创下新高,截至2021年8月31日,实际募资金额已达420...[详细]
        2021-09-29 分享者:mic****18 作者:张晓春 评级: 页数:29 页
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